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ボリンジャーバンド%B(Bollinger Band%B)とCCI [FX]

ボリンジャーバンド%Bはボリンジャーバンドミドルラインと標準偏差2の間で、現在価格がどの位置(何%)にあるかを示したインディケーターです。
ボリンジャーさんはボリンジャーバンドと関連してBollinger Band%BとBollingerBandWidthを提示してますね。
CCIも含め計算式を提示しておきます。

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)の計算式
Middle Band =n-period moving average (MA)
Upper Band = n-period MA+(n-period standard deviation of price x k)
Lower Band = n-period MA- (n-period standard deviation of price x k)
k=2.0

※標準偏差(standard deviation)と平均偏差(Mean Deviation)

 平均値=(データの合計)÷(データ数)
 偏差=(データの数値)-(平均値)
 平均偏差=|(データの数値)-(平均値)|
 分散={(偏差の2乗)の合計}÷(データ数)
 標準偏差=√分散 (=偏差を2乗した平均)

deviation.png

Bollinger Band%Bの計算式
%b = (Close − LowerBB) / (UpperBB − LowerBB)

BollingerBandWidthの計算式
BandWidth = (UpperBB − LowerBB) / MiddleBB

CCIの計算式
CCI = (Typical Price - n-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)
Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3
Constant = .015

適用価格
PRICE_CLOSE 0 Close price 終値
PRICE_OPEN 1 Open price 始値
PRICE_HIGH 2 High price 高値
PRICE_LOW 3 Low price 安値
PRICE_MEDIAN 4 Median price (high+low)/2 中央値 (高値+安値)÷2
PRICE_TYPICAL 5 Typical price (high+low+close)/3 代表値 (高値+安値+終値)÷3
PRICE_WEIGHTED 6 Weighted close price (high+low+close+close)/4 加重終値 (高値+安値+終値+終値)÷4
 

ボリンジャーバンド%BとCCIのチャートです。
デフォルトはベースはボリンジャーバンド%BもCCIもSMAですが、私はEMAにしています。
CCIの適用価格は終値(Close)にしています。
標準偏差と平均偏差の差はあるものの計算式からもほぼ同じ形のラインになるのがわかるでしょうか。
ボリンジャーバンドの±1σとCCIの±100の相関関係がわかるでしょう。
尚、ボリンジャーバンド%Bのチャートのレベルは2σから-2σに改変してます。

Bollinger Band%B(Lime)
CCI(yellow)

bb%b_cci1.gif
Bollinger Band%BとCCIのチャートを重ねてみました。
bb%b_cci2.gif

A)ボリンジャーバンド%Bの使い方

ボリンジャーさんはMoney Flow Index (10)と併用していますが、他のオシレーター系のインディケーターでもかまわないと考えます。
CCIと併用するなら、woodiesCCIの方が使いやすいでしょう。
只、私はHMA(8)との併用を推奨します。

B)ボリンジャーバンド(ボリンジャーバンド%B)のエントリーポイント

ボリンジャーバンドは順張りが基本ですね。
(逆張りはリスクが大きいですから厳禁です。)

1)-1σ上抜けで買い
2)ミドルライン上抜けで買い
3)+1σ上抜けで買い
4)+1σ下抜けで売り
5)ミドルライン下抜けで売り
6)-1σ下抜けで売り

※CCIのエントリーポイント

1)-100上抜けで買い
2)ミドルライン上抜けで買い
3)+100上抜けで買い
4)+100下抜けで売り
5)ミドルライン下抜けで売り
6)-100下抜けで売り

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コメント 2

石橋

はじめまして。
BollingerBand%bについて教えてください。
①EMA表示にするには、プログラムをどのようにすればよいのでしょうか。
②麗薫さんのチャートを見るとレベルがσバンドの通りになっているのですが、フリーダウンロードしたものは、±でも2まで届かない感じです。プログラムをどのようにしたらよいのでしょうか。
以上、お手数ですがアドバイス願います。
by 石橋 (2014-11-30 12:44) 

麗薫

BollingerBandは元来SMAベースですので、BollingerBands系でEMAベースのインディケータはほとんどありませんね。
FXおきらくわーるど倉庫でフリーダウンロードできるBollingerBands_PercentBもSMAベースです。
EMAベースのBollingerBands_EMA_PercentBをFXおきらくわーるど倉庫で期間限定で特別公開しましたが、入手されましたでしょうか。
今後もFX頑張ってくださいね。

by 麗薫 (2014-12-03 07:57) 

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