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3本のRCIとCCIとボリンジャーバンド [FX]

bb_rci_cci.png

RCI(順位相関係数)は、日付と値段に順位を付け、両者の間にどれほどの相関関係があるのかを「スピアマンの順位相関係数」の数式で計算され求められるオシレーター系のインディケーターです。

「時間の順位(順番)」と「価格の順位(順番)」の相関関係
・相場が高い時:時間の経過とともに価格も上昇する⇒正の相関
・相場が安い時:時間の経過とともに価格も下落する⇒負の相関

計算方法

RCI = { 1 - [ 6 × d / n × ( n^2 - 1 ) ] } × 100

d = 計算期間の日付の順位と価格の順位の差を2乗したものの合計
n = 計算期間 n^2 = 計算期間の2乗
日付の順位の付け方は、当日を「1」とし、以降計算期間の新しい日付から順に「2、3、4…」と番号をつけます。価格の順位の付け方は、計算期間の終値の中で最も高い値段を「1」とし、以降高い値段から順に「2、3、4…」と番号をつけます。

【買いシグナル】
・順張り対応:RCIがマイナス圏からプラス圏に転じた時
・逆張り対応:日柄の長いRCIとの-80%以下のゴールデンクロス
売られ過ぎの-100%に接近した後、反転上昇し始めた時

【売りシグナル】
・順張り対応:RCIがプラス圏からマイナス圏に転じた時
・逆張り対応:日柄の長いRCIとの+80%以上のデッドクロス
買われ過ぎの+100%に接近した後、反転下落し始めた時


A)RCI3本ライン+ボリンジャーバンド投資法

「RCI3本ライン+ボリンジャーバンド投資法」は、『投資を楽しもう!』というブログで紹介されていた手法です。

買いエントリー
RCI(9)・RCI(26)・RCI(52)が同時に-80%以下になり、ボリンジャーバンドが-2σを抜けるか近辺で反転したときに、RCIの3本が上昇をはじめ、RCI(9)かRCI(26)、あるいはRCI(52)が、-80%を上抜けしたとき。

売りエントリー
RCI(9)・RCI(26)・RCI(52)が同時に+80%以上になり、ボリンジャーバンドが+2σを抜けるか近辺で反転したときに、RCIの3本が下降をはじめ、RCI(9)かRCI(26)、あるいはRCI(52)が、+80%を下抜けしたとき。

エグジットポイントは、買いなら売りエントリーのポイントというように逆になります。

[考察]
1)パラメーターの9・26・52は一目均衡表の基本数値でしょうから、自分に合うパラメーターを設定してください。
2)他のオシレーターと同様にボリンジャーバンドの幅やミドルラインの傾きを考慮した方はよいでしょう。

B)3本のCCI(TripleCCI_Woodies)

RCI3本ライン+ボリンジャーバンド投資法と同様な考え方でいいと思います。
1)パラメーターはターボCCIが6、エントリーCCIが20、トレンドCCIが50です。
2)エントリーポイント

買いエントリー
CCI(6)・CCI(20)・CCI(50)が同時に-100以下になり、反転し、CCIの3本が上昇をはじめ、CCI(6)かCCI(20)、あるいはCCI(50)が、-100を上抜けしたとき。

売りエントリー
CCI(6)・CCI(20)・CCI(50)が同時に+100以上になり、反転し、CCIの3本が下降をはじめ、CCI(6)かCCI(20)、あるいはCCI(50)が、+100を下抜けしたとき。

3)ボリンジャーバンドの幅やミドルラインの傾きを考慮してください。

[考察]
チャートを見たとき、RCIよりCCIの方が使いやすいのがわかるでしょうか。
CCIはRCIと違い天底に張り付きません。
CCIはRCIより鋭敏に反応します。
3本のCCIが+100以上、または-100以下に揃うのを待つ事でエントリー機会は少なくなりますが、石橋をたたいて渡るなら、こういう考え方もあるということです。
私は日頃ターボCCIとエントリーCCIの2本でトレードしています。
それからCCIをはじめオシレーター系インディケーターだけでエントリーすることはお勧めしません。
いつものことですが、必ずトレンド系を併用してください。
(私の場合はHMA・CCI・ボリンジャーバンドを愛用しています。)

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