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CCIのパラメータ [FX]

CCIのパラメータは色々な考え方がありますが、基本は15分足より短い足はCCI(14,6)で、30分足より長い足はCCI(20,6)です。
即ち、ターボCCIは6・エントリーCCIは14と20、それからトレンドCCIは50です。
デイトレードでゆっくりしたい方はエントリーCCIを20以上にすることもできます。21・25・34・50またはそれ以上も。 
その他、興味ある方は一目均衡表の基本数値の9・17・26・33・42・51・65・76・129・172やフィボナッチの1・2・3・5・8・13・21・34・55・89・・・を組み合わせて検証しても面白いかもしれませんね。

※時間面からのアプローチは一目均衡表、価格面からのアプローチはフィボナッチの活用が基本です。
覚えておいて損はないです。 

トレンドCCIは50ですが、全体の流れはEMA20・EMA50・EMA100・EMA200でみています。

When Don Lambert developed the CCI, tests were performed for the 5-, 10-, 15-, and 20-day periods of measurement. It was his opinion that although shorter periods like the 10-day CCI detected tops well for a variety of trend lengths, it was not as good at detecting "breakouts." Most indicators give an exit signal after the extreme price has been reached. The CCI, on the other hand, gives an exit signal at or before the extreme price with unusual frequency. To avoid the excessive whipsawing likely with shorter periods of measurement, Lambert settled on 20 days as the standard period of measurement. However, traders are encouraged to experiment to discover the period that works best for them. Many traders prefer to use 14 days and some prefer to use a combination of periods. Lambert suggests that the period chosen should be less than 1/3 of the cycle length (the cycle length is twice the trend length). This means the ideal CCI measurement will be less than 2/3 of the trend length. For example, the standard 20-day period is 1/3 of a 60-day cycle, and the 60-day cycle has a 30-day uptrend and a 30-day downtrend. Therefore, the 20-day period is most efficient for trends of more than 30 days. You must determine for yourself the trend duration for which you want to optimize the CCI.

triplecci_woodies_m.gif

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タグ:FX CCI

CCIの基本とトレード手法 [FX]

Commodity Channel Index(コモディティ(商品)・チャネル・インデックス)とは、1980年に米国のDonald Lambert(ドナルド・ランバート)が開発したオシレーター系のテクニカルインディケーターで、現在の価格が統計的な平均値からどの程度乖離しているかを示すものです。 
CCIと似たコンセプトで平均からの乖離を数値化する指標としては、移動平均乖離率があります。
CCIと移動平均乖離率との違いは、単純に移動平均からの乖離割合を示すのではなく、値動きの「周期性」と周期内の「波動の振幅」に基づいて平均偏差を算出し、その平均偏差を利用してモメンタムを標準化しているのが特徴です。
CCIの計算方法は、まず、1日ごとの高値、安値、終値の平均値を算出し、この値を「基準値」(中値)とする。さらに、この基準値のn日間単純移動平均を算出し、1日ごとの基準値と移動平均の値の差のn日間平均(平均偏差)を求める。平均偏差は「算術平均値との差の絶対値」の和の平均値です。
以上の3つを算出して以下の式に代入する。

※CCI=(基準値-基準値の移動平均値) / 0.015×平均偏差(n日間)  :nは任意の日数
(開発者のランバートは、把握している周期の3分の1の期間を、設定期間とすることを推奨しています)
有効ケース数を n,各ケースの測定値を Xi ( i = 1,2,… ,n ),算術平均値を とすると,以下の式で定義される。

※移動平均乖離率 = { 終値-n日移動平均値 }÷n日移動平均値×100(%)

【CCIの使い方】

CCIの最大の特徴は他のオシレーターと違い、天底に張り付かないことです。
CCIのこの有難味を知ると、他のオシレーターが使えなくなります。

cci_2.png
1)CCI(20)・・・Yellow
2)RSI(8)・・・Lime
3)MACD(5.13.3)・・・Red
RSI及びMACDはCCIに対抗できるよう本来のパラメーターよりかなり期間を短くしてあります。

1)予測機能
CCIの一番重要なのは予測機能です。CCIは同じ期間のEMAより先に反応します。
それを如何に使いこなすかが勝敗のポイントです。

cci_1.png

CCI(20)・・・Yellow
EMA(20)・・・Aqua

メインウィンドウにCCI(20)を表示しました。
CCI(20)がEMA(20)より速く反応しているのがわかるでしょう。
サブウィンドウのCCI(20)の0のラインがEMA(20)です。

2)価格や他のトレンド系インディケーターとの併用
他のインディケーターも同様ですが、CCIだけでエントリーするのはだましに遭いやすいので、価格や他のトレンド系インディケーターなどを併用するのが賢明です。
※Woodie's CCIで有名なWoodieさんはCCIしか見ないそうです。また一つの時間足しか見ないそうですが・・・。
※私はHMA・EMAなど併用しています。 

【トレンド】
-100より上昇でアップトレンド
+100より下降でダウントレンド
※Woodie's CCIでは0ラインの上下と6本バー以上(Woodie's CCI)でトレンドを判断します。
   CCI>0ライン アップトレンド   CCI<0ライン ダウントレンド
しかし、0ラインとの上下は移動平均と同じ考え方ですし、6本バー以上は5分足なら30分かかるのでトレンドを逃してしまう事があります。

cci&hma1.gif

【エントリー】

CCIは順張りが基本です。

※オシレーター系を逆張りに使うのは危険です。FXは順張りが負けないコツです。
CCIで重要なポイントは±100です。ボリンジャーバンドの±1σにほぼ相当します。

A)売りポイント
1)+100より上昇して反転し下降してきて+100を通り抜けた時
2)+100より下降して0を通り抜けた時 
3)0より下降して-100を通り抜けた時

B)買いポイント
1)-100より下降して反転し上昇してきて-100を通り抜けた時
2)-100より上昇して0を通り抜けた時 
3)0より上昇して+100を通り抜けた時

【CCI Signal】
  
Commodity Channel Index Buy Signal
1.Commodity Channel Index (CCI) is below oversold line (-100).
2.CCI then crosses above the oversold line.

Commodity Channel Index Sell Signal
1.Commodity Channel Index (CCI) is above overbought line (+100).
2.CCI then crosses below the overbought line.

※逆張り手法(私はおすすめしませんが・・・)
+200より上昇し反転で売りでエントリー・-200より下降して反転で買いでエントリー
反転したCCIがなだらかだった時、その前のトレンドが継続し大損する場合があります。

【エグジット】
CCIの反転・平坦化した時
※私はHMAやEMAを必ず併用してエグジットしてます。

【ダイバージェンス】
価格の急激な上昇(下降)の後、緩い上昇(下降)が継続するとダイバージェンスが発生し、CCI通りの売買を行うと、まだ価格が上昇(下降)中となりやすいです。
※ダイバージェンスはエグジットのシグナルですが、オシレーター系のダイバージェンスは長い時間足でしか有効でなく、なかなか習熟しないと使えません。(リバースダイバージェンスも・・・)
CCIも他のオシレーター系同様、価格チャートやトレンド系インディケーターの併用は必須です。

【パラメーター】
Turbo CCI・Entry CCI・Trend CCIのパラメーターは時間足によって変えます。
 
CCIはマニアックな面があり、もっと詳しく知りたい方はこちらを御覧下さい。   
Woodie's CCI Clubの日本語マニュアル
英語の新しいマニュアルはこちらのサイトをどうぞ
Woodie's CCIのテンプレート:Woodies CCI

それからたまたま私の以前の記事【3本のRCIとCCIとボリンジャーバンド】のコピペサイトを発見しました。どこかで見た事あるなと思ったら...。コピペ大流行ですね。取り敢えず、復活させておきました。
私のはこちらです。(2014.04.06)

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