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ボリンジャーバンド%B(Bollinger Band%B)とCCI [FX]

ボリンジャーバンド%Bはボリンジャーバンドミドルラインと標準偏差2の間で、現在価格がどの位置(何%)にあるかを示したインディケーターです。
ボリンジャーさんはボリンジャーバンドと関連してBollinger Band%BとBollingerBandWidthを提示してますね。
CCIも含め計算式を提示しておきます。

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)の計算式
Middle Band =n-period moving average (MA)
Upper Band = n-period MA+(n-period standard deviation of price x k)
Lower Band = n-period MA- (n-period standard deviation of price x k)
k=2.0

※標準偏差(standard deviation)と平均偏差(Mean Deviation)

 平均値=(データの合計)÷(データ数)
 偏差=(データの数値)-(平均値)
 平均偏差=|(データの数値)-(平均値)|
 分散={(偏差の2乗)の合計}÷(データ数)
 標準偏差=√分散 (=偏差を2乗した平均)

deviation.png

Bollinger Band%Bの計算式
%b = (Close − LowerBB) / (UpperBB − LowerBB)

BollingerBandWidthの計算式
BandWidth = (UpperBB − LowerBB) / MiddleBB

CCIの計算式
CCI = (Typical Price - n-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)
Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3
Constant = .015

適用価格
PRICE_CLOSE 0 Close price 終値
PRICE_OPEN 1 Open price 始値
PRICE_HIGH 2 High price 高値
PRICE_LOW 3 Low price 安値
PRICE_MEDIAN 4 Median price (high+low)/2 中央値 (高値+安値)÷2
PRICE_TYPICAL 5 Typical price (high+low+close)/3 代表値 (高値+安値+終値)÷3
PRICE_WEIGHTED 6 Weighted close price (high+low+close+close)/4 加重終値 (高値+安値+終値+終値)÷4
 

ボリンジャーバンド%BとCCIのチャートです。
デフォルトはベースはボリンジャーバンド%BもCCIもSMAですが、私はEMAにしています。
CCIの適用価格は終値(Close)にしています。
標準偏差と平均偏差の差はあるものの計算式からもほぼ同じ形のラインになるのがわかるでしょうか。
ボリンジャーバンドの±1σとCCIの±100の相関関係がわかるでしょう。
尚、ボリンジャーバンド%Bのチャートのレベルは2σから-2σに改変してます。

Bollinger Band%B(Lime)
CCI(yellow)

bb%b_cci1.gif
Bollinger Band%BとCCIのチャートを重ねてみました。
bb%b_cci2.gif

A)ボリンジャーバンド%Bの使い方

ボリンジャーさんはMoney Flow Index (10)と併用していますが、他のオシレーター系のインディケーターでもかまわないと考えます。
CCIと併用するなら、woodiesCCIの方が使いやすいでしょう。
只、私はHMA(8)との併用を推奨します。

B)ボリンジャーバンド(ボリンジャーバンド%B)のエントリーポイント

ボリンジャーバンドは順張りが基本ですね。
(逆張りはリスクが大きいですから厳禁です。)

1)-1σ上抜けで買い
2)ミドルライン上抜けで買い
3)+1σ上抜けで買い
4)+1σ下抜けで売り
5)ミドルライン下抜けで売り
6)-1σ下抜けで売り

※CCIのエントリーポイント

1)-100上抜けで買い
2)ミドルライン上抜けで買い
3)+100上抜けで買い
4)+100下抜けで売り
5)ミドルライン下抜けで売り
6)-100下抜けで売り

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Bollinger Bands and Fibonacci Ratios (Fibonacci Bollinger Bands)とSMAとEMA [FX]

Bollinger bandsが標準偏差を基に計算されていますが、Bollinger Bands and Fibonacci Ratios (Fibonacci Bollinger Bands) は、ATRを基に計算されています。

per = 20;
bbf = BbandsFibo(per);
UpperBand3=SMA(close, per) + ( 4.236 * bbf)
UpperBand2=SMA(close, per) + ( 2.618 * bbf)
UpperBand1=SMA(close, per) + ( 1.618 * bbf)
MidPoint0=SMA(close, per);
LowerBand1=SMA(close, per) - ( 1.618 * bbf)
LowerBand2=SMA(close, per) - ( 2.618 * bbf)
LowerBand3=SMA(close, per) - ( 4.236 * bbf)

Bollinger BandsもBollinger Bands and Fibonacci RatiosもSMAベースですが、EMAベースで作ってみました。

Bollinger Bands・・・Yellow
Bands and Fibonacci Ratios・・・Crimson&RoyalBlue

SMAベースのチャート
fibobbands_sma.gif

EMAベースのチャート
fibobbands_ema.gif

好みの問題もありますが私はすべて移動平均線をEMAベースにしています。

単純移動平均線(SMA)
SMA(n) = {終値(0)+終値(1)+・・・終値(n-1)}÷ n

指数平滑平均線(EMA)
EMA(n)(1日目)={終値(0)+終値(1)+…+終値(n-1)}÷n
EMA(n)(2日目以降)=EMA(n-1)+α×{終値(0)-EMA(n-1)}
 α=2/(n+1)

一般的にボリンジャーバンドやCCI等はSMAベースにインディケーターが組まれています。
私はEMA20を基本として使っていますので、SMAベース用のインディケーターをすべてEMAベースに変えています。
でも実際トレードする時は全般的な方向性を間違わなければ、SMAベースとEMAベースにそれほど差はないと考えています。

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Keltner Channels(ケルトナー・チャネル) [FX]

ケルトナー・チャネル(Keltner Channels)とは、1960年に、チェスター・ケルトナー(シカゴ穀物貿易業者)によって開発されたテクニカル指標です。
2本の上下バンドと単純移動平均線を使った指標です。
それぞれのラインは以下の計算式によって表されます。

平均値:高値 + 安値 + 終値 / 3
移動平均値:高値から安値を引いたn日間の単純移動平均値
中間移動平均値:平均値を使ったn日間の移動平均値
上部バンド:中間移動平均値+ 移動平均値
下部バンド:中間移動平均値- 移動平均値

リンダ・ブラッドフォード・ラシュキが 1980年に新しいバージョンのケルトナー・ チャネルを導入しました。この新バージョンでは、チャネル幅を設定するためにボラティリティベースのインディケーターであるATRを使用しました。
そしてSMAベースからEMAベースに変わりました。

ミドルライン:EMA(20)
上部バンド: EMA(20)+(1.5×ATR(20))
下部バンド: EMA(20) -(1.5×ATR(20))

※ATRについてはチャートの下をごらん下さい。

(順張り)
上下バンドの真ん中にあるn日間の移動平均線より価格が上回った時は買いシグナル、反対に下回った時は売りシグナルとします。
(逆張り)
価格が下部バンドより下回った時には買いシグナル、価格が上部バンドより上回った時には売りシグナルとします。

bbsqueezeのzerolineのシグナルの考え方

Bollinger Bandsが拡散・・・Bollinger Bands(20 2.0) がKeltner Channels(20 1.5)より外側にある時

Bollinger Bandsが収束・・・Bollinger Bands(20 2.0) がKeltner Channels(20 1.5)より内側にある時

Keltner's ChannelsはWhiteの線です。
Bollinger BandsはYellowの線です。  

keltner_channel.gif

※ATR(Average True Range)はボラティリティー(変動率)を計るテクニカル指標です。
次のようにTR(True Range)を求めます。
TR=次の①②③のうちの最大値
①=当日の高値-前日の終値
②=前日の終値-当日の安値
③=当日の高値-当日の安値
True Rangeの「n日間のEMA」 がATRとなります。 (nは14や20が一般的)

ATRの使い方
1)ストップや利食いの位置を決める。
2)トレンドが出ているのかいないのかを判別する。 
  高水準:相場が天井圏か底値圏に到達しつつある。 
  低水準:レンジ相場が継続している。
3)この指標だけではトレードすることは出来ません。

【Keltner Channels】

The Keltner Channel is a moving average band indicator whose upper and lower bands adapt to changes in volatility by using the average true range. The Keltner Channel is used to signal price breakouts, show trend, and give overbought and oversold readings.

There are many variations to calculating the Keltner Channel, but generally speaking a moving average (10 or 20-period) of the typical price [(High + Low + Close)/3] is used to construct the midline. Then the average true range is calculated over a time period (same as midline, 10 or 20-period) and multiplied by a multiple (usually 1.5); the calculated number is then added to the midline to form the upper Keltner Channel and subtracted from the midline to form the lower Keltner Channel.

There are numerous, sometimes contradictory, ways to interpret the Keltner Channel. The first method is price breakouts outside of the Keltner Channel.

[Keltner Channel Buy Signal]
When price closes above the upper band, buy.

[Keltner Channel Sell Signal]
When price closes below the lower band, sell.

Keltner Channels are sometimes interpreted the opposite way. Keltner Channel overbought and oversold readings is next.

A chart of gold futures illustrates a Keltner Channel with a 20-day moving average and an average true range multiplier of 1.5:

keltner channels.gif

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bbsqueeze darkの使い方 [FX]

bbsqueeze_darkはBollinger Bandsの拡散収束をMomentum(12)でグラフ化したものです。
Bollinger Bandsのパッと見より、はるかに便利です。

bbsqueeze darkは
①Bollinger Bands( 20, 2.0 )
②Keltner Channels( 20, 1.5 )
③Momentum(12)
で構成されています。

※Keltner Channels

Middle Line: 20-day EMA
Upper Channel Line: 20-day EMA + (1.5 x ATR(20))
Lower Channel Line: 20-day EMA - (1.5 x ATR(20))
※ATRがEMAベースです。

(順張り)
上下バンドの真ん中にあるn日間の移動平均線より価格が上回った時は買いシグナル、反対に下回った時は売りシグナルとします。
(逆張り)
価格が下部バンドより下回った時には買いシグナル、価格が上部バンドより上回った時には売りシグナルとします。

※Momentum
Momentumは現在の価格 - n日前価格で表されるオシレーター指標。
ゼロラインを境に 0以上で上昇相場、0以下では下降相場と判断されます。

1)bbsqueeze darkのゼロラインのドットの色(Lime&Red)

Lime・・・Bollinger BandsがKeltner Channelsより外側にある時
(Bollinger Bandsが拡散)
この時がBB Squeeze should be Fire です。

Red・・・Bollinger BandsがKeltner Channelsより内側にある時
(Bollinger Bandsが収束)
 

2)ヒストグラムはMomentum(12)です。それにより売買の方向性と決めます。
(BBandWidthRatioとの違い)
色の濃淡にも注意をはらいましょう。 

3)HMAと併用しましょう。

下のチャートはEUR/JPY5分足です。
サブウィンドゥ1はCCI・bbsqueeze darkです。
サブウィンドゥ2はADX・BBandWidthRatioです。
トレンドの後、大きくトレンドが転換した時、Bollinger Bandsで判断できない時があります。
只、使い勝手はMomentumが付いているbbsqueeze darkの方がBBandWidthRatioよりいいでしょう。
Bollinger Bandsもオシレーター同様、HMAの併用をお勧めします。

bbsqueeze.gif

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