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メタトレーダー4のアップデート問題とインディケータの取り込みについて [FX]

たまたまパソコンのハードディスクの調子が悪くなって、パソコンをセットアップしてメタトレーダー4をダウンロードしたら何か変。

ファイルの表示が変わっているし、いつもの様にインディケータが取り込めませんでした。

私は3台パソコンを使っているのですが、問題なかったパソコンをよくよく見ると富士通のパソコンのインディケータのファイルに5の表示が、東芝のパソコンのインディケータのファイルに4の表示が付いていました。
最近、新たにインディケータを取り込む事がなかったので、今日(3月30日)まで全然気が付きませんでした。

ファイルに付いている5はメタトレーダー5のファイルと云う事なのでしょうか?

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ネットで調べてみると、メタトレーダーが2月にアップデートされて大変な事になっているのですね。

メタトレーダーのバージョンを見るとBuild 625でした。いつの間に?

アップデートされたメタトレーダー4の中のプログラム言語を見てみると以前とは変わっていますね。
また、勉強しなさいと云う事かしら。

ちなみに折角アップデートしたのに、一目均衡表のデフォルトは間違ったままでした。
この程度は簡単に修正できましたが・・・

さて、最初メタトレーダー4がきちんとダウンロードできてないのではと考え、コントロールパネルではずそうとしたら、アンインストールできず、「Meta Trader 4をアンインストールするには必要なアクセス権がありません。システム管理者に問い合わせていださい。」と表示されました。

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私、システム管理者ですけど・・・。

結局、コンピューターでハードディスクドライブを開いて、メタトレーダー4のファイルを削除しました。

再度、ダウンロードしても、やっぱり、インディケータを取り込めない状態は変わりませんでした。

ここで、ちょっと考えたのが、ファイルが5になっている富士通のパソコンから、セットアップしたパソコンにインディケータを送る事でした。

ここで驚く事がおこりました。

セットアップしたパソコンにインディケーターをいつもの様に入れたのですが、これは表示されません。

でも、たまたまファイルを開いただけのインディケーターが表示されたのです。(当然、ファイルを開くにはmq4のファイルでないとできませんが)

5と表示されたインディケーターのファイルをメールに添付して、新しくメタトレーダー4をダウンロードしたパソコンに送りファイルを開いただけで表示されました。

これを繰り返していくと大体うまく行けましたが、中にはファイルの色が灰色になっているのがあり、それはチャートに表示できませんでした。

ただ、この方法はメタトレーダー4を新しくダウンロードした時に使えませんから、色々情報を仕入れ試行錯誤を繰り返しました。

取り敢えず一素人女性の結論ですが、ご参考になれば幸いです。

今まで普通にやっていたスタートメニューからコンピューター、ハードディスクドライブ、ProgramFiles (×86)、MetaTrader 4、MQL4、Indicatorsの順に開いてインディケータを入れる方法は駄目です。
(以下、駄目な時の画像です。)

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まず、メタトレーダー4を起動させ、左上のファイルを開くと、新しくデータフォルダを開く(D)という項目があり、それを開いてMQL4、Indicatorsからインディケータを入れます。

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駄目な時と画像が違うのがわかるでしょうか?

次に導入するインディケータのファイルがmq4とex4の違いについて説明します。

インディケータがmq4のファイルの時、再起動するとメタトレーダー4に黄色のファイルが表示された時はコンパイルされたex4のファイルができて、そのインディケターがチャートに表示されれば、それでインストール成功です。

ただインディケータがmq4のファイルの時、再起動してメタトレーダー4に黄色のファイルが表示されてコンパイルされたex4のファイルができてもチャートに表示されない場合がありました。
その時はインディケータの修正を開いて左上のFile、Save As...、名前をそのまま保存をして再起動したらチャートに表示される場合があります。RCIの場合がそうでした。

インディケータがmq4のファイルの時、再起動するとメタトレーダー4に灰色のファイルが表示された時は、取り敢えずインディケータの修正を開いて左上のFile、Save As...、名前をそのまま保存をして再起動してみて下さい。
また灰色のファイルが表示された時はインストールは無理と判断しました。
プログラムソース自体に問題あると考えられます。

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(Magnified Market Priceがmq4ファイルの場合)

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(Indicatorsの中です)

インディケータがコンパイルされたex4のファイルの時、これは再起動しても灰色のファイルが表示されるだけでした。コンパイルされているファイルなのでファイル(の修正)を開く事ができません。

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(Magnified Market Priceがex4ファイルの場合)

インディケータがコンパイルされたex4のファイルの時はどうしようもありませんでした。

ここで、やはりex4ファイルをデコンパイルできないかと考えますよね。

これは絶対やってはいけません。これは著作権の侵害です。

それからex4ファイルのコンパイルを外すためにデコンパイラーと云うソフトがありますが、そのサイトでクリックすると大体ウイルスソフトが必ず警告を発します。
そのまま続行すると色々なソフト購入させられたり、ウイルスに感染させられたり、ひどい目に遭いますよ。
君子、危うきに近寄らずです。

万一、デコンパイラーを手に入れても、今回にアップデートはデコンパイル対策とも云われてるそうですから、デコンパイラーを使えない可能性が高いです。

多くのEAがコンパイルされたファイルでできているので、これが今回のアップデートの最大の問題なのでしょうね。

あと、デフォルトのインディケータを修正して左上のFile、Save As...、保存をして再起動するのは当然できましたから、自分で修正したり、プログラムを自分で組んでコツコツやることですね。

でも今回のアップデートは無断でメタトレーダー4を使ってコンパイルファイルでインディケータやEAで金儲けをしている人たちにとっては死活問題ですね。

以上です。

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MA_ribbon_shifted_mq4 [FX]

今度はカレント雲の逆の発想をしてみました。
カレント雲ではボリンジャーバンドを併用しましたね。
カレント雲のスパンAは押し目買いや戻り売りの線として使いました。
その時、ボリンジャーバンドのミドルラインのEMA20も押し目買いや戻り売りの線として使っていましたね。
EMA20とEMA50をMA_ribbonを使ってゾーンを作り、25期間先行させてみました。
shift1.gif
比較するためにカレント雲と一目均衡表の雲も表示しました。
shift2.gif
MA_ribbonをシフトさせると、それをサポートゾーンやレジスタンスゾーンとして使えるのではないかということです。
それではいくつシフトさせればいいのか、問題になりますね。
今回は一目均衡表と揃えるために25にしましたが・・・。
日本の株価チャートではSMA5・SMA25・SMA75・SMA200が基本ですが、FXでは長期移動平均線はEMA200が一番使われていますし、一番機能していますね。
200を素因数分解すると
ema200.png
2・4・5・8・10・20・25・40・50・100が約数ですね。
週の5日が基本ですし、やはり短期移動平均線ではEMA20がGoogleで検索しても一番使われています。
フィボナッチ数のEMA21もよく使われていますが、EMA25は少ないですね。
それといつも不思議に感じるのですが、転換線(9)・基準線(26)の半値線のスパンAがEMA20がいつもぴったり絡み合うのですね。
それでEMAに合わせてシフトするのは20がいいのかもしれないのが結論です。
20期間先行させたMA ribbon(先行スパン)と20期間遅行させたラインチャート(遅行スパン)表示してみました。
shift3.gif
これで一目均衡表の成り立ちが少しわかるのでは。
またMA_ribbonのシフトの基になるEMAと一目均衡表の雲を形成する半値線のメリット、デメリットもわかるのではないでしょうか。
ただ、ぱっと見で相場を把握できる事は両方ともに通じると考えております。
今回も自分でインディケーターを作りましたが、Forex-TSDにma ribbon fillled + shift.mq4がアップされてありました。
お試しください。

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カレント雲の基本的な使い方と考察2 [FX]

カレント雲は一目均衡表の先行スパンでつくられる雲を現時点(当日を含む26日分先行しているので25日分)に戻したものです。

 
カレント雲を形成する【スパンA】と【スパンB】は以下になります。

【スパンA】(転換線+基準線)÷2

【スパンB】(過去52日間の高値+安値)÷2

【スパンA】と【スパンB】で作成された雲が【ゾーン】です。

【スパンA】>【スパンB】の時が【サポートゾーン】

【スパンA】<【スパンB】の時が【レジスタンスゾーン】

です。

カレント雲の色の転換はシグナルにならないと説明しましたね。

そして【SpanA】が押し目買いや戻り売りのポイントになる事を説明しました。

それではカレント雲と本来の一目均衡表の雲とどういう関係性があるのか考えてみました。

次にカレント雲と一目均衡表の雲を表示したチャートを示します。

kumo.png

上昇相場(左の矢印)でローソク足は【レジスタンスゾーン】・【陰転雲】の順に抜けています。

下降相場(右の矢印)でローソク足は【サポートゾーン】・【陽転雲】の順に抜けています。

以下に私の一目均衡表の記事から雲の記述を持ってきました。

【雲】

雲は価格(ローソク足)や遅行スパンに対し、サポートゾーンおよびレジスタンスゾーンとして機能する。

価格(ローソク足)が雲よりも上に位置している場合は相場が強い。
(雲は上昇相場で下値支持帯)

価格(ローソク足)が雲よりも下に位置している場合は相場が弱い。
(雲は下降相場で上値抵抗帯)

価格(ローソク足)が雲を上抜ければ好転。

価格(ローソク足)が雲を上抜ければ逆転。

雲が厚ければ、過去の相場のしこりが多く、抵抗力が強い。

雲が薄ければ、過去の相場のしこりが少なく、抵抗力が弱い。


【SpanA】が押し目買いや戻り売りのポイントになるので、サポートゾーンおよびレジスタンスゾーンとして機能しましたね。

それ以外の項目も【ゾーン】は本来の一目均衡表の【雲】より早く反応しますが、騙しに注意すれば【雲】と同じように考えればいいのではないかと考えています。

またローソク足が【ゾーン】の中にある時は【雲】と同様不安定になったと考えてよいでしょう。

逆にローソク足が本来の一目均衡表の【雲】から遠く離れた時、カレント雲の【ゾーン】は相場のよい指標となるでしょう。

あと、1つのチャートに2つの時間足の雲を表示(5分足と1時間足など)して、相場を把握する方法がありますが、カレント雲でも同様に使えますよ。お試しください。

ある方から、私のサイトを紹介したいと云うコメントを頂きました。
このサイトは会社組織ではなく全くの私の個人サイトですし、はっきり言って私の趣味・自己満足の世界なのです。
私以外、記事を書く担当者はおりませんし、記事を書くのを強制されるのもいやですので、折角ですが、ご辞退申しあげておきます。

FXで色々な手法はありますが、それを紹介している方は大体、その手法を教える事で生計を立てていると思っています。
でないと、その手法で大金持ちになっているはずですし、1つ手法だけでは勝てる程、為替の世界は甘くありません。

ただインディケーターを使うことで必ずしも勝てる訳ではありませんが、相場を大局的に見る一助にはなるでしょう。

結局はFXに勝ち残るためには、このブログの最初に書いた資金管理に戻るのだと考えています。

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カレント雲の基本的な使い方と考察 [FX]

カレント雲は一目均衡表の先行スパンでつくられる雲を現時点(当日を含む26日分先行しているので25日分)に戻したものです。

カレント雲を形成する【スパンA】と【スパンB】は以下になります。

【スパンA】(転換線+基準線)÷2

【スパンB】(過去52日間の高値+安値)÷2

【スパンA】と【スパンB】で作成された雲が【ゾーン】です。。

【スパンA】>【スパンB】の時が【サポートゾーン】

【スパンA】<【スパンB】の時が【レジスタンスゾーン】

です。

ここで一目均衡表の転換線・基準線はどういう働きをしていたか思い出して下さい。

上昇相場で基準線、転換線は押し目買いのポイントになる。

下降相場で基準線、転換線は戻り売りのポイントになる。

【スパンA】は転換線と基準線の和の半値線ですから、上昇相場では押し目買いの、下降相場では戻り売りのポイントになるという事です。

併用しているのはEMA(20)のボリンジャーバンドです。

上昇相場での【スパンA】を使っての押し目買い
※EMA(20)でもできる事を再確認

カレント雲1.png

下降相場での【スパンA】を使っての戻り売り
※EMA(20)でもできる事を再確認

カレント雲2.png

次にゾーンの色の転換はシグナルになるかと云う考察です。

【スパンA】と【スパンB】をある種の移動平均線を考えてみれば結果は明らかでしょう。

『著名なトレーダー・運用システム設計者であるラリー・ウィリアムズは、2つの移動平均のクロスについて研究するが、結局2つの移動平均を併用するアプローチはトレンドの将来予測では機能しないということがわかった。ラリーが膨大なデータ処理の挙句、辿り着いた結論は、移動平均のシステムでは「将来に当てはめた場合、確実だったのは手数料ぐらいのものだ」ということだった。

「ある分析結果はそのまま将来に適用して機能するわけではない」のだ。過去に優良な結果をもたらしたパラメータを将来に適用するという最適化というプロセスでは、儲けることはできないというのがラリーの結論である。』 (某書より引用)

簡単に云うと、移動平均線のゴールデンクロスやデッドクロスはシグナルにならないと云う事です。

ゾーンの色の転換はシグナルにはならないと云う事は自明の理ですね。

ゾーンの色の転換がシグナルにならない例
カレント雲3.png

それではカレント雲でのエントリ-やエグジットはどうするのかという事ですが・・・。

私は併用しているボリンジャーバンドをエントリ-やエグジットのシグナルにしています。

ボリンジャーバンドの使い方はご存じですよね。±2σのタッチの反発では失敗しますよ。

カレント雲は相場が上げ相場か下げ相場を判断し、ボリンジャーバンドのミドルラインをサポートするものです。

カレント雲の使い方はまだまだ色々ありますが、取り敢えず基本だけですが・・・。

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一目均衡表の雲の現時点へのシフト(カレント雲:(Ichimoku_Current_Cloud.mq4) [FX]

雲一目均衡表は市場価格の形成パターンである【波動論】、ボラティリティの傾向を計る【水準論】、そして時間的傾向を判断する【時間論】の三論を骨格としています。
その中で一番重要なのが時間分析です。
雲を考えた時、現在の価格から導かれた価格を先行して形成されていますね。
それならばその導かれた価格が先行しなかったらチャートの上でどうなるのか考えたのが切っ掛けでした。
一目均衡表の先行スパンでつくられる雲を現時点(当日を含む26日分先行しているので25日分)に戻したらどういう事になるかと。

即ち

【雲】先行スパン1・2の間で形成される抵抗帯

【先行スパン1】(転換線+基準線)÷2を当日を含む26日分、先行させた線

【先行スパン2】(過去52日間の高値+安値)÷2を当日を含む26日分、先行させた線

ですね。

当日を含む26日先行しているので25日分、元に戻すと

【スパンA】(転換線+基準線)÷2

【スパンB】(過去52日間の高値+安値)÷2

ですね。

先行部分をはずしてみて、改めて気が付きました。
やはり一目均衡表は半値の世界ですね。

転換線・・・Red
基準線・・・Blue
【スパンA】・・・Aqua
【スパンB】・・・DeepPink

cloud_shifted_a.gif

当然、【スパンA】は(転換線+基準線)÷2ですから転換線と基準線の半値の線ですね。
【スパンA】・【スパンB】と転換線・基準線だけ表示してみます。

cloud_shifted_b.gif

次に転換線と基準線を消すと

cloud_shifted_c.gif

これが【カレント雲】(Ichimoku_Current_Cloud.mq4)です。

【カレント雲】では基準線、転換線、遅行スパンは使いません。

【スパンA】は(転換線+基準線)÷2ですから、基準線、転換線の代用ですね。

遅行スパンは25日前のラインチャートで今の相場を比較するためのものですが、かえってチャートがごちゃごちゃして、今の相場の判断の邪魔になるので、カレント雲では使いません。

カレント雲を作る時、私は自分でプログラムソースを最初から組んだのだけれど、結局、MT4のIchimokuのデフォルトをプログラムソースを最低限5か所変更(数字の変更ではない)するだけでできたのですね。

気が付いた時はどっと疲れが出て、しっかり風邪をひいてしまいました。

でも最低限の変更はプログラムソースの残骸が残っているいい加減な状態ですので、やっぱりきちんとしてよかったと思っています。

MT4のIchimokuのデフォルトをプログラムソースの変更ではどう考えても最低限5か所ですから4か所以下の変更でしたらチャートにズレが生じているはずです。

あと、faiさんが作ったMTF版を手に入れましたが、さすがですね。
当然、間違ってなかったですし、MTFですし、また好きな所にシフトできるようになっていました。
ただ、わざと一つずらしてありました。・・・この意味がわかるかしら?(笑)

私もMTF版も作りましたが、プログラムの組み方にはやはりその人の個性が出るとの印象です。

私のカレント雲ですが、プログラムをきちんとすれば、パラメーターの入力画面はこうなります。

93d3249d68f476dfdeaeab38ffa6eef9.png

Tenkan 9 ・Kijun 26・SpanB 52の数値の変更は全くありません。
この元の9・26・52の数字を変更したら必ずチャートにズレが生じてますよ。

MT4のIchimokuのデフォルトは転換線と基準線は正しく表示されていますが、遅行スパンと雲はずれています。

MT4のIchimokuのデフォルトが間違っているので、もし遅行スパンを正しく表示したいがためにKijunを25にして、一目均衡表を修正したり、この雲の移動させたりするのは間違っています。

【スパンA】(転換線+基準線)÷2でしたね。
【スパンA】がずれるということです。

このレベルさえわからなかれば、それを使ったインディケータでは相場の解説もずれているのかもしれませんね。

カレント雲では【スパンA】と【スパンB】で作成された雲を【ゾーン】とします。

【スパンA】>【スパンB】の時を【サポートゾーン】(支持帯)
【スパンA】<【スパンB】の時を【レジスタンスゾーン】(抵抗帯)とします。

※一目均衡表の雲
【先行スパン1】>【先行スパン2】は陽転雲
【先行スパン2】>【先行スパン1】は陰転雲でしたね。

トレードする時、この【ゾーン】をどう扱うのかですが・・・。
【ゾーン】を本来の一目均衡表の雲・ローソク足との関連性をどう考えるかが問題ですね。
【ゾーン】の色の転換はシグナルでしょうか?・・・これは論外ですね。

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3本のRCIとCCIとボリンジャーバンド [FX]

bb_rci_cci.png

RCI(順位相関係数)は、日付と値段に順位を付け、両者の間にどれほどの相関関係があるのかを「スピアマンの順位相関係数」の数式で計算され求められるオシレーター系のインディケーターです。

「時間の順位(順番)」と「価格の順位(順番)」の相関関係
・相場が高い時:時間の経過とともに価格も上昇する⇒正の相関
・相場が安い時:時間の経過とともに価格も下落する⇒負の相関

計算方法

RCI = { 1 - [ 6 × d / n × ( n^2 - 1 ) ] } × 100

d = 計算期間の日付の順位と価格の順位の差を2乗したものの合計
n = 計算期間 n^2 = 計算期間の2乗
日付の順位の付け方は、当日を「1」とし、以降計算期間の新しい日付から順に「2、3、4…」と番号をつけます。価格の順位の付け方は、計算期間の終値の中で最も高い値段を「1」とし、以降高い値段から順に「2、3、4…」と番号をつけます。

【買いシグナル】
・順張り対応:RCIがマイナス圏からプラス圏に転じた時
・逆張り対応:日柄の長いRCIとの-80%以下のゴールデンクロス
売られ過ぎの-100%に接近した後、反転上昇し始めた時

【売りシグナル】
・順張り対応:RCIがプラス圏からマイナス圏に転じた時
・逆張り対応:日柄の長いRCIとの+80%以上のデッドクロス
買われ過ぎの+100%に接近した後、反転下落し始めた時


A)RCI3本ライン+ボリンジャーバンド投資法

「RCI3本ライン+ボリンジャーバンド投資法」は、『投資を楽しもう!』というブログで紹介されていた手法です。

買いエントリー
RCI(9)・RCI(26)・RCI(52)が同時に-80%以下になり、ボリンジャーバンドが-2σを抜けるか近辺で反転したときに、RCIの3本が上昇をはじめ、RCI(9)かRCI(26)、あるいはRCI(52)が、-80%を上抜けしたとき。

売りエントリー
RCI(9)・RCI(26)・RCI(52)が同時に+80%以上になり、ボリンジャーバンドが+2σを抜けるか近辺で反転したときに、RCIの3本が下降をはじめ、RCI(9)かRCI(26)、あるいはRCI(52)が、+80%を下抜けしたとき。

エグジットポイントは、買いなら売りエントリーのポイントというように逆になります。

[考察]
1)パラメーターの9・26・52は一目均衡表の基本数値でしょうから、自分に合うパラメーターを設定してください。
2)他のオシレーターと同様にボリンジャーバンドの幅やミドルラインの傾きを考慮した方はよいでしょう。

B)3本のCCI(TripleCCI_Woodies)

RCI3本ライン+ボリンジャーバンド投資法と同様な考え方でいいと思います。
1)パラメーターはターボCCIが6、エントリーCCIが20、トレンドCCIが50です。
2)エントリーポイント

買いエントリー
CCI(6)・CCI(20)・CCI(50)が同時に-100以下になり、反転し、CCIの3本が上昇をはじめ、CCI(6)かCCI(20)、あるいはCCI(50)が、-100を上抜けしたとき。

売りエントリー
CCI(6)・CCI(20)・CCI(50)が同時に+100以上になり、反転し、CCIの3本が下降をはじめ、CCI(6)かCCI(20)、あるいはCCI(50)が、+100を下抜けしたとき。

3)ボリンジャーバンドの幅やミドルラインの傾きを考慮してください。

[考察]
チャートを見たとき、RCIよりCCIの方が使いやすいのがわかるでしょうか。
CCIはRCIと違い天底に張り付きません。
CCIはRCIより鋭敏に反応します。
3本のCCIが+100以上、または-100以下に揃うのを待つ事でエントリー機会は少なくなりますが、石橋をたたいて渡るなら、こういう考え方もあるということです。
私は日頃ターボCCIとエントリーCCIの2本でトレードしています。
それからCCIをはじめオシレーター系インディケーターだけでエントリーすることはお勧めしません。
いつものことですが、必ずトレンド系を併用してください。
(私の場合はHMA・CCI・ボリンジャーバンドを愛用しています。)

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CCIのメインウィンドウへの表示 [FX]

CCIのメインウィンドウへの表示(1)でサブウィンドウのオシレーター系インディケーターをメインウィンドウに表示する方法をとのコメントを頂きましたので、ご説明いたします。

メインウィンドウに表示可能なのは以下の4種類です。

1)CCI
2)Momentum
3)RSI
4)Standard Deviation

CCIで説明します。
cci_chart1.gif
罫線分析ツールのCCIをメインウィンドウにドラッグ・アンド・ドロップ して、パラメーターを表示します。
CCI_chart3.jpg
適用価格のCloseをPrevious Indicator's DataやFirst Indicator's Dataに変更します。
2012102812260473.jpg
CCI_chart4.jpgCCI_chart5.jpg
OKを押せば最初の画面に戻ります。
cci_chart1.gif
右クリックして表示中の罫線分析ツールを左クリックしCommodity Channel Indexの編集を開いてパラメーターの適用価格をCloseに変更します。
CCI_chart6.jpg
OKを押せばCCIのメインウィンドウへの表示終了です。
cci_chart2.gif

他のインディケーター表示している場合(この場合はボリンジャーバンドです)

cci_chart7.gif
罫線分析ツールのCCIをメインウィンドウにドラッグ・アンド・ドロップ して、パラメーターを表示し適用価格のCloseをPrevious Indicator's DataやFirst Indicator's Dataに変更して、OKを押したあと、変なCCIが表示されます。
cci_chart8.gif
それでも同様に右クリックして表示中の罫線分析ツールを左クリックしCommodity Channel Indexの編集を開いてパラメーターの適用価格をCloseに変更すれば、きちんと表示されます。
cci_chart9.gif

その他、大事なポイントを付け加えておきます。

1)ドラッグ・アンド・ドロップした時にはじめて適用価格にPrevious Indicator's DataやFirst Indicator's Data が表示されます。単にチャートに表示をクリックではサヴウィンドウにCCIが表示されるだけです。

2)ドラッグ・アンド・ドロップする時より前に上限設定や下限設定をしないでください。

3)ドラッグ・アンド・ドロップした後、インディケーターのプロパティーを開いて適用価格をCloseに変更して下さい。これをしないと表示されません。

4)CCI,Momentum,RSI,Standard Deviation以外はできません。

以上です。

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タグ:FX RSI CCI
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一目均衡表の解説 [FX]

一目均衡表.png

【一目均衡表】についての解説

一目均衡表はローソク足に下記の5本線(五役)や雲を利用して分析をします。
一目均衡表は相場の天底を示すものではなく、全般的な相場観を通して、より確実なトレンドフォローに使うものです。

【基準線】(当日を含む過去26日間の高値と安値)÷2
       当日を含む過去26日間の半値の位置で単純移動平均線ではありません。

【転換線】(当日を含む過去9日間の高値と安値)÷2
       当日を含む過去9日間の半値の位置で単純移動平均線ではありません。
 

【先行スパン1】(転換線+基準線)÷2を(当日を含めた26日先すなわち)25日先にシフトした線

【先行スパン2】(過去52日間の高値+安値)÷2を(当日を含めた26日先すなわち)25日先にシフトした線

【雲】先行スパン1・2の間で形成される抵抗帯

【遅行スパン】当日の終値を(当日を含めた26日前すなわち)25日前にシフトした線
         ちなみに遅行スパン」は25日前にシフトさせた単純移動平均線です。 

※5本ライン(五役)の覚え方

強い上昇トレンドの時、遅行スパン>価格(ローソク足)>転換線>基準線>先行スパン1>先行スパン2になる。
強い下降トレンドの時、遅行スパン<価格(ローソク足)<転換線<基準線<先行スパン1<先行スパン2になる。


【基準線】

相場の基準となる線で、相場の「方向」を示します。
移動平均線のように相場に追随する指標とはあくまで意味が違います。
価格(ローソク足)とは因果関係が薄い。

基準線より価格(ローソク足)が上に位置するとき、相場が強い。
基準線より価格(ローソク足)が下に位置するとき、相場が弱い。

基準線が上昇するのは過去の高値をブレイクするか、時間の経過によって過去の安値が切り上がったとき。
基準線が下降するのは過去の安値をブレイクするか、時間の経過によって過去の高値が切り下がったとき。

上昇相場とは基準線が上昇、そして基準線が当面の下値目途。
※基準線の上昇を伴わない価格上昇は短期に終わる。
上昇相場において下値支持線として働く。
基準線が押しの限界になることが多く、上昇相場の押し目買いのポイントになる。

下降相場とは基準線が下降、そして基準線が当面の上値目途。
※基準線の下降を伴わない価格下降は短期に終わる。
下降相場において上値抵抗戦として働く。
基準線が戻りの限界になることが多く、下降相場の戻り売りのポイントになる。


【転換線】

相場の転換の可能性を最も早く察知する線です。
相場そのものの「流れ」で、価格(ローソク足)に最も近く描かれています。
価格(ローソク足)と因果関係が深い。

価格(ローソク足)>転換線>基準線で強気っぽい
価格(ローソク足)<転換線<基準線で弱気っぽい

上昇相場において下値支持線として働く。
強い上昇相場では、この転換線で押しを待って追撃買いのポイントとする。
下降相場において上値抵抗線として働く。
強い下降相場では、この転換線で戻りを待って追撃売りのポイントとする。

※半値と目途について

一目均衡表は半値で構成されていますね。

1)半値押し:価格が上昇した後、上昇分の半分ほど値下がりすることをいいます。
        目途は基準線(トレンドが弱い時)や転換線(トレンドが強い時)
2)半値戻し:価格が下降した後、下降分の半分ほど値上がりすることをいいます。
        目途は基準線(トレンドが弱い時)や転換線(トレンドが強い時)

【転換線と基準線】

転換線が横ばいまたは右上がり勾配の基準線を下から上へ抜ける状態を好転
転換線が横ばいまたは右下がり勾配の基準線を上から下へ抜ける状態を逆転

基準線の傾きは重要であり、単に交差するだけで、基準線の勾配が交差する方向と異なる場合は 「好転」あるいは「逆転」を意味しない

【雲】

雲は価格(ローソク足)や遅行スパンに対し、サポートゾーンおよびレジスタンスゾーンとして機能する。

価格(ローソク足)が雲よりも上に位置している場合は相場が強い。
(雲は上昇相場で下値支持帯)
価格(ローソク足)が雲よりも下に位置している場合は相場が弱い。
(雲は下降相場で上値抵抗帯)

価格(ローソク足)が雲を上抜ければ好転。
価格(ローソク足)が雲を上抜ければ逆転。

雲が厚ければ、過去の相場のしこりが多く、抵抗力が強い。
雲が薄ければ、過去の相場のしこりが少なく、抵抗力が弱い。

【ねじれ】

先行スパン1と先行スパン2の位置関係が入れ替わる時。
相場に変化が現れる可能性あります。

【遅行スパン】

一目山人は遅行スパンが最も大事あると述べています。
価格(ローソク足)と同様しばしば雲にはじかれます。

遅行線が価格(ローソク足)を上回れば 買い(好転)
遅行線が価格(ローソク足)を下回れば 売り(逆転)

【三役好転】

転換線が基準線を上抜け、基準線が上昇。
価格(ローソク足)が雲を上抜け。
遅行スパンが市場価格を上抜け。

【三役逆転】

転換線が基準線を下抜け、基準線が下降。
価格(ローソク足)が雲を下抜け。
遅行スパンが市場価格を下抜け。


《一目均衡表の相場の流れ》

【上昇相場】

1.転換線に押さえられ下がり続いた価格(ローソク足)が転換線を上抜け・・・打診買い
2.基準線を上抜けするか、雲が好転
3.遅行スパンが好転
4.価格(ローソク足)が雲の下限を上抜け
5.価格(ローソク足)が雲の上限を上抜け

2、または3のステップで本格的な上昇相場になる確率が高く、買いのタイミングであるということです。

【下降相場】

1.転換線に支えられ上がり続いた価格(ローソク足)が転換線を下抜け・・・打診売り
2.基準線を下抜けするか、雲が逆転
3.遅行スパンが逆転
4.価格(ローソク足)が雲の下限を下抜け
5.価格(ローソク足)が雲の上限を下抜け

2もしくは3のステップで本格的な下降相場になる確率が高く、売りのタイミングであるということです。

波動論・水準論・時間論は次回以降で。

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Gann’s 28 Valuable Rules(ギャンの価値ある28のルール) [FX]

Gann’s 28 Valuable Rules(ギャンの価値ある28のルール)

1. Amount of capital to use: Divide your capital into 10 equal parts and never risk more than one-tenth of your capital on any one trade.

 資金を10等分し、1回の取引に資金の10分の1以上のリスクを決して取らない。

2. Use stop loss orders. Always protect a trade when you make it with a stop loss order 1 to 3 cents, never more than 5 cents away, cotton 20 to 40, never more than 60 points away.

 ストップロスは必須。ストップロスのレベルは、損失のリミットを計算した上、トレードと同時に入れること。

3. Never overtrade. This would be violating your capital rules.

 オーバーポジションは禁止。これは大損のもとです。

4.Never let a profit run into a loss. After you once have a profit of 3 cents or more, raise your stop loss order so that you will have no loss of capital. For cotton when the profits are 60 points or more place stop where there will be no loss.

 トレーリングストップ。ポジションに利が乗った場合は、損にならないようストップロスのレベルを変更すること。

5. Do not buck the trend. Never buy or sell if you are not sure of the trend according to your charts and rules.

 トレンドフォロー。チャートとルールに従って、相場のトレンドに確信が持てないときはトレードしない。

6. When in doubt, get out, and don't get in when in doubt.

 疑問があるときはエグジットし、またエントリーをしない。

7. Trade only in active markets. Keep out of slow, dead ones.

 市場が活発な時のみトレードする。動きが鈍く、活気のない市場には手を出さない。(流動性とボラティリティー)

8. Equal distribution of risk. Trade in 2 or 3 different commodities, if possible. Avoid tying up all your capital in any one commodity.

 リスクの均等分散。一つのポジションに全ての資金を集中してはならない。

9. Never limit your orders or fix a buying or selling price. Trade at the market.

 指値注文をしてはならない。成行注文で売買すること。

10. Don't close your trades without a good reason. Follow up with a stop loss order to protect your profits.

 充分な理由なしでエグジットしない。利益を守るにはストップロスを入れてフォローする。(エグジットのルールの確立)

11. Accumulate a surplus. After you have made a series of successful trades, put some money into a surplus account to be used only in emergency or in times of panic.

 余剰金は蓄積せよ。連続してトレードに成功したら、余剰金の一部は温存し、緊急時やパニック時にだけ使うこと。

12. Never buy or sell just to get a scalping profit.

 小さな利益目当てでトレードしない。(スワップ狙いやレンジ相場での取引)

13. Never average a loss. This is one of the worst mistakes a trader can make.

 難平をしない。難平はトレーダーの最大の誤ちである。

14. Never get out of the market just because you have lost patience or get into the market because you are anxious from waiting.

 我慢できずにでエグジットしない。また、待ちきれずにエントリーしない。待つことが大切。

15. Avoid taking small profits and big losses.

 小さな儲けと大きな損は避ける。 利大損小を。

16. Never cancel a stop loss order after you have placed it at the time you make a trade.

 トレードと同時にストップ・ロスを入れ、これをキャンセルしない。

17. Avoid getting in and out of the market too often.

 頻繁に売買しない。(ポジポジ病禁止)

18. Be just as willing to sell short as you are to buy. Let your object be to keep with the trend and make money.

 ロング(買い)と同様、ショート(売り)を活用する。トレンドに従い、儲けることが目的だから。

19. Never buy just because the price of a commodity is low or sell short just because the price is high.

 値ごろ感での取引禁止。

20. Be careful about pyramiding at the wrong time. Wait until the commodity is very active and has crossed Resistance Levels before buying more and until it has broken out of the zone of distribution before selling more.

 ピラミッディングのタイミングに注意する。市場が活発になり抵抗線を抜けるのを待ってから買い増しし、支持線を割るまで待ってから売り増しする。(トレンドの確認を)

21. Select the commodities that show strong uptrend to pyramid on the buying side and the ones that show definite downtrend to sell short.

 トレンドの強いものを選んでピラミッディングを行う。

22. Never hedge. If you are long of one commodity and it starts to go down, do not sell another commodity short to hedge it. Get out at the market; take your loss and wait for another opportunity.

 ヘッジ(両建て)の禁止。方向が変わった時、損切りし、次の機会を待つ。

23. Never change your position in the market without a good reason. When you make a trade, let it be for some good reason or according to some definite rule; then do not get out without a definite indication of a change in trend.

 充分な理由なしにポジションを変えないこと。取引する場合は充分な理由によるか、または明確なルールによること。また、相場のトレンドが変わる明白なサインなしには手を引かない。

24. Avoid increasing your trading after a long period of success or a period of profitable trades.

 十分に儲けた後で取引量を増やすことは避ける。負けるもとです。

25. Don't guess when the market is top. Let the market prove it is top. Don't guess when the market is bottom. Let the market prove it is bottom. By following definite rules, you can do this.

 相場の天底を予測してはならない。天底は相場が決める。明確なルールに従ってトレードしましょう。

26. Do not follow another man's advice unless you know that he knows more than you do.

 噂(不確かな助言)などでトレードしてはいけない。

27. Reduce trading after first loss; never increase.

 損切りの後では取引量を減らすこと。決して増やしてはならない。

28. Avoid getting in wrong and out wrong; getting in right and out wrong; this is making double mistakes.

 ルールに従わないエントリーやエグジットの禁止

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ボリンジャーバンド%B(Bollinger Band%B)とCCI [FX]

ボリンジャーバンド%Bはボリンジャーバンドミドルラインと標準偏差2の間で、現在価格がどの位置(何%)にあるかを示したインディケーターです。
ボリンジャーさんはボリンジャーバンドと関連してBollinger Band%BとBollingerBandWidthを提示してますね。
CCIも含め計算式を提示しておきます。

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)の計算式
Middle Band =n-period moving average (MA)
Upper Band = n-period MA+(n-period standard deviation of price x k)
Lower Band = n-period MA- (n-period standard deviation of price x k)
k=2.0

※標準偏差(standard deviation)と平均偏差(Mean Deviation)

 平均値=(データの合計)÷(データ数)
 偏差=(データの数値)-(平均値)
 平均偏差=|(データの数値)-(平均値)|
 分散={(偏差の2乗)の合計}÷(データ数)
 標準偏差=√分散 (=偏差を2乗した平均)

deviation.png

Bollinger Band%Bの計算式
%b = (Close − LowerBB) / (UpperBB − LowerBB)

BollingerBandWidthの計算式
BandWidth = (UpperBB − LowerBB) / MiddleBB

CCIの計算式
CCI = (Typical Price - n-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)
Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3
Constant = .015

適用価格
PRICE_CLOSE 0 Close price 終値
PRICE_OPEN 1 Open price 始値
PRICE_HIGH 2 High price 高値
PRICE_LOW 3 Low price 安値
PRICE_MEDIAN 4 Median price (high+low)/2 中央値 (高値+安値)÷2
PRICE_TYPICAL 5 Typical price (high+low+close)/3 代表値 (高値+安値+終値)÷3
PRICE_WEIGHTED 6 Weighted close price (high+low+close+close)/4 加重終値 (高値+安値+終値+終値)÷4
 

ボリンジャーバンド%BとCCIのチャートです。
デフォルトはベースはボリンジャーバンド%BもCCIもSMAですが、私はEMAにしています。
CCIの適用価格は終値(Close)にしています。
標準偏差と平均偏差の差はあるものの計算式からもほぼ同じ形のラインになるのがわかるでしょうか。
ボリンジャーバンドの±1σとCCIの±100の相関関係がわかるでしょう。
尚、ボリンジャーバンド%Bのチャートのレベルは2σから-2σに改変してます。

Bollinger Band%B(Lime)
CCI(yellow)

bb%b_cci1.gif
Bollinger Band%BとCCIのチャートを重ねてみました。
bb%b_cci2.gif

A)ボリンジャーバンド%Bの使い方

ボリンジャーさんはMoney Flow Index (10)と併用していますが、他のオシレーター系のインディケーターでもかまわないと考えます。
CCIと併用するなら、woodiesCCIの方が使いやすいでしょう。
只、私はHMA(8)との併用を推奨します。

B)ボリンジャーバンド(ボリンジャーバンド%B)のエントリーポイント

ボリンジャーバンドは順張りが基本ですね。
(逆張りはリスクが大きいですから厳禁です。)

1)-1σ上抜けで買い
2)ミドルライン上抜けで買い
3)+1σ上抜けで買い
4)+1σ下抜けで売り
5)ミドルライン下抜けで売り
6)-1σ下抜けで売り

※CCIのエントリーポイント

1)-100上抜けで買い
2)ミドルライン上抜けで買い
3)+100上抜けで買い
4)+100下抜けで売り
5)ミドルライン下抜けで売り
6)-100下抜けで売り

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